PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и FSPTX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FFLG и FSPTX

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLG vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.30

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.94

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.43

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

8.36

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Корреляция

Корреляция между FFLG и FSPTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и FSPTX

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и FSPTX

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-84.37%

+39.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-15.49%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-42.16%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-9.41%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-27.13%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и FSPTX

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) имеют волатильность 8.55% и 8.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

17.22%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

29.39%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

27.27%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

25.85%

-0.26%