Сравнение FFLG с FBND
FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 9.73%/yr vs 0.56%/yr for FBND. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FFLG и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLG показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.43%.
FFLG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 14.46%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.95M | $129.34M | $126.34M | |
| $3.30M | $5.97M | $4.08M |
Сравнение доходности по годам FFLG и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 11.79% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 2.32% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | 0.27% |
Correlation
The correlation between FFLG and FBND is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLG vs. FBND — Ранг доходности на риск
FFLG
FBND
Сравнение FFLG c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLG | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.03 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.57 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLG и FBND
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -17.25% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -2.66% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -4.95% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -17.25% | -27.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.50% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -3.32% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 1.06% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и FBND
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLG | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 1.02% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 2.98% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 3.72% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.81% | 5.94% | +19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 6.10% | +19.42% |
Сравнение комиссий FFLG и FBND
FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и FBND
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLG and FBND have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLG has higher volatility (7.83%) compared to FBND (1.02%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs FBND's -17.25%.
On 5-year performance, FFLG leads with 9.73% vs 0.56% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FFLG has performed better with a 9.73% return vs 0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.13% for FFLG.
FFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.36% for FBND.
FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLG и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор