PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FFLG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и DARP

2026 (YTD)202520242023
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%13.11%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FFLG и DARP

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.19

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.74

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.15

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

17.03

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.19

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.13

-0.86

Корреляция

Корреляция между FFLG и DARP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и DARP

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и DARP

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-30.27%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-15.92%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-8.02%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-4.84%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.55%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.11%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

19.29%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

29.51%

-4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

26.41%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

26.41%

-0.82%