Сравнение FFLG с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFLG returned 29.65% vs 64.67% for DARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

FFLG

1 день: -0.12%

1 месяц: -1.25%

С начала года: 11.72%

6 месяцев: 10.18%

1 год: 29.65%

3 года*: 26.82%

5 лет*: 10.13%

10 лет*: —

DARP

1 день: 0.07%

1 месяц: -1.69%

С начала года: 26.29%

6 месяцев: 25.20%

1 год: 64.67%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и DARP

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF	11.72%	19.61%	32.29%	14.13%
DARP Grizzle Growth ETF	26.29%	40.19%	24.63%	6.25%

Correlation

The correlation between FFLG and DARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.	0.89

The correlation between FFLG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и DARP

Секторы

FFLG

DARP

Технологии

52.8%

49.5%

Коммуникационные услуги

13.5%

17.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%

5.6%

Здравоохранение

6.7%

1.4%

Промышленность

5.7%

7.7%

Финансовые услуги

3.1%

Сырьевые материалы

1.4%

3.2%

Коммунальные услуги

1.4%

4.6%

Недвижимость

0.7%

Потребительский защитный сектор

0.5%

Энергетика

0.3%

FFLG

0.5%

DARP

Энергетика

FFLG

0.3%

DARP

8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Название символа

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FFLG:

FFLG с FELG FFLG с FBGRX FFLG с SCHG FFLG с FSPGX FFLG с FFLV FFLG с FFSM FFLG с FNILX

Часто сравнивают с DARP:

DARP с SMH DARP с FSPSX DARP с VONG DARP с FMAG DARP с FNGU DARP с BTCI DARP с SPIT

Доходность на риск

FFLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DARP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	FFLG	DARP	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.51	2.63	-1.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.05	3.05	-1.01
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.26	1.41	-0.15
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.09	5.50	-3.41
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.90	19.42	-11.52

FFLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLG и DARP

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	FFLG	DARP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.52%	-30.27%	-14.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.23%	-11.82%	-2.41%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-26.72%	—	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-44.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.95%	-5.53%	+0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.15%	-4.64%	-9.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	3.34%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) составляет 8.52%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что FFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	FFLG	DARP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.52%	10.70%	-2.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.76%	19.06%	-3.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.85%	24.83%	-4.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.56%	26.47%	-0.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.48%	26.47%	-0.99%

Сравнение комиссий FFLG и DARP

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и DARP

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности DARP в 0.34%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
DARP Grizzle Growth ETF	0.34%	0.43%	1.93%	0.32%	0.00%	0.00%
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF	0.13%	0.14%	0.09%	0.00%	1.50%	0.55%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and DARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to FFLG (8.52%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 29.65% for FFLG. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLG has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Grizzle. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение FFLG с DARP

Доходность

Сравнение доходности FFLG и DARP

Доходность по периодам

FFLG

DARP

Сравнение доходности по годам FFLG и DARP

Correlation

Сравнение распределения секторов FFLG и DARP

Секторы

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

FFLG

DARP

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

FFLG vs. DARP — Ранг доходности на риск

FFLG

DARP

Сравнение FFLG c DARP - Риск-скорректированная доходность

FFLG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок FFLG и DARP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и DARP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий FFLG и DARP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и DARP

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both FFLG and DARP in my portfolio?

Which is riskier, FFLG or DARP?

Which ETF is better, FFLG or DARP?

Which ETF has performed better, FFLG or DARP?

Which ETF is cheaper, FFLG or DARP?

Which ETF pays a higher dividend yield, FFLG or DARP?

What is the main difference between FFLG and DARP?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для FFLG и DARP