PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 12.59%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FFLG charges 0.38%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и CCOR

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%11.22%

Correlation

The correlation between FFLG and CCOR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

-0.00

The correlation between FFLG and CCOR shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFLG и CCOR

Секторы
FFLG
CCOR

Технологии

51.7%
16.2%

Коммуникационные услуги

15.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Здравоохранение

6.4%
10.8%

Промышленность

5.9%
9.2%

Финансовые услуги

3.3%
17.7%

Коммунальные услуги

1.4%
6.3%

Сырьевые материалы

1.4%
5.1%

Недвижимость

0.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
6.8%

Энергетика

0.3%
7.2%

Технологии

FFLG
51.7%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

FFLG
15.1%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

FFLG
11.3%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

FFLG
6.4%
CCOR
10.8%

Промышленность

FFLG
5.9%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

FFLG
3.3%
CCOR
17.7%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
CCOR
5.1%

Недвижимость

FFLG
0.7%
CCOR
2.8%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
CCOR
6.8%

Энергетика

FFLG
0.3%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FFSMFFLG с FNILX
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FFLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.87

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-1.15

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.87

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.69

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

-1.59

+12.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.87

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.11

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FFLG и CCOR

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-22.99%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-8.75%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-12.31%

-14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-22.99%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-20.03%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-7.29%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.77%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и CCOR

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.78%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

4.96%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

6.93%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

11.10%

+14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

10.75%

+14.63%

Сравнение комиссий FFLG и CCOR

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и CCOR

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLG and CCOR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FFLG leads with 12.59% vs -2.56% for CCOR. On fees, FFLG is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLG has performed better with a 12.59% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLG is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 1.09% for CCOR.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор