PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

FFLC и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%2.74%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий FFLC и THLV

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.81

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.53

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.00

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

10.82

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.20

Корреляция

Корреляция между FFLC и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и THLV

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и THLV

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.15%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.66%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.46%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.75%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.85%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и THLV

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.33%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.61%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

11.29%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.80%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

11.80%

+5.98%