PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

FFLC и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и TEXN

2026 (YTD)2025
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%12.42%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий FFLC и TEXN

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

FFLC vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.89

-0.83

Корреляция

Корреляция между FFLC и TEXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и TEXN

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью TEXN в 1.14%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и TEXN

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-6.34%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-1.37%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.27%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

14.82%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

14.82%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.82%

+2.96%