PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

FFLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и SPXM

2026 (YTD)2025
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-3.67%9.80%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий FFLC и SPXM

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между FFLC и SPXM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и SPXM

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и SPXM

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-5.08%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-0.75%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.80%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

9.38%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.38%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

9.38%

+8.40%