PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FFLC is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и IUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%22.96%

Correlation

The correlation between FFLC and IUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between FFLC and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и IUS

Секторы
FFLC
IUS

Технологии

32.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
14.7%

Финансовые услуги

11.3%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.7%

Промышленность

10.8%
9.7%

Здравоохранение

8.1%
12.8%

Энергетика

4.8%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Технологии

FFLC
32.3%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
IUS
14.7%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
IUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
IUS
10.7%

Промышленность

FFLC
10.8%
IUS
9.7%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
IUS
12.8%

Энергетика

FFLC
4.8%
IUS
10.9%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
IUS
7.4%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
IUS
3.3%

Недвижимость

FFLC
1.1%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

FFLC vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.26

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.53

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.44

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

23.27

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.26

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.91

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.85

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FFLC и IUS

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.67%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-6.15%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.61%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-18.72%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.07%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.86%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.43%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и IUS

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.50%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.41%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.26%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.00%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

18.04%

-0.39%

Сравнение комиссий FFLC и IUS

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и IUS

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and IUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLC has higher volatility (3.15%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 13.61% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.00% for FFLC.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор