PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLC с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FWD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past 3 years, FFLC returned 22.50%/yr vs 32.87%/yr for FWD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 25.58%.

FFLC

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

FWD

1 день
-1.00%
1 месяц
-6.44%
6 месяцев
20.06%
С начала года
25.58%
1 год
43.52%
3 года*
32.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

FWD

AB Disruptors ETF
$46.54M$43.13M$36.66M

Сравнение доходности по годам FFLC и FWD

2026 (YTD)202520242023
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		13.77%17.67%27.89%20.51%
FWD
AB Disruptors ETF		25.58%32.00%29.23%23.48%

Correlation

The correlation between FFLC and FWD is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between FFLC and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и FWD

Секторы
FFLC
FWD

Технологии

28.9%
51.2%

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Промышленность

10.8%
16.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.4%

Здравоохранение

8.6%
8.1%

Энергетика

4.6%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.6%
0.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

FFLC
28.9%
FWD
51.2%

Финансовые услуги

FFLC
12.4%
FWD
0.5%

Промышленность

FFLC
10.8%
FWD
16.7%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.3%
FWD
3.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.0%
FWD
3.4%

Здравоохранение

FFLC
8.6%
FWD
8.1%

Энергетика

FFLC
4.6%
FWD
0.8%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.0%
FWD
0.8%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
FWD
0.3%

Сырьевые материалы

FFLC
2.1%
FWD
1.8%

Недвижимость

FFLC
1.1%
FWD
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFL
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SPMOFWD с ARKKFWD с VOOFWD с SMHFWD с VGTFWD с ARKF

Доходность на риск

FFLC vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLC c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.48

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.98

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.13

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

7.95

+2.03

FFLC vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FWD

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-29.02%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-20.49%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-29.02%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-11.91%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.29%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.49%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FWD

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 4.05%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

11.01%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

25.08%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

29.57%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

26.05%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

26.05%

-8.44%

Сравнение комиссий FFLC и FWD

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FWD

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FWD в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and FWD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (11.01%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 32.87% vs 22.50% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 32.87% return vs 22.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

FFLC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.09% for FWD.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWD is Global Equities. They also come from different issuers: Fidelity and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.65% for FWD.

FFLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор