PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с FWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и FWD


2026 (YTD)202520242023
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-3.67%17.67%27.89%22.61%
FWD
AB Disruptors ETF
3.97%32.00%29.23%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.


FFLC

1 день
3.48%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.80%
1 год
19.26%
3 года*
19.56%
5 лет*
14.40%
10 лет*

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

AB Disruptors ETF

Сравнение комиссий FFLC и FWD

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.


Доходность на риск

FFLC vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLCFWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.89

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.51

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.94

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

13.30

-6.17

FFLC vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLCFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.89

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFLC и FWD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FWD

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FWD в 0.11%


TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.14%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FWD
AB Disruptors ETF
0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FWD

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FWD.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLCFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-29.02%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.50%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.65%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.23%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.00%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FWD

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.13%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLCFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

11.26%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

19.48%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

28.86%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

24.63%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

24.63%

-6.85%