Сравнение FFLC с FWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD).
FFLC и FWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLC и FWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLC и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -3.67% | 17.67% | 27.89% | 22.61% |
FWD AB Disruptors ETF | 3.97% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 3.97%.
FFLC
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 54.36%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLC и FWD
FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Доходность на риск
FFLC vs. FWD — Ранг доходности на риск
FFLC
FWD
Сравнение FFLC c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLC | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.89 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.51 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.94 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.30 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFLC и FWD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и FWD
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FWD в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.14% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFLC и FWD
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -29.02% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.50% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.65% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.23% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.00% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и FWD
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.13%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLC | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 11.26% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 19.48% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 28.86% | -10.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.63% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 24.63% | -6.85% |