PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с FFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 10.37%/yr for FFSM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 18.92%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Correlation

The correlation between FFLC and FFSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.85

The correlation between FFLC and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и FFSM

Секторы
FFLC
FFSM

Технологии

32.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Финансовые услуги

11.3%
22.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
12.2%

Промышленность

10.8%
29.5%

Здравоохранение

8.1%
9.1%

Энергетика

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
6.2%

Недвижимость

1.1%
0.0%

Технологии

FFLC
32.3%
FFSM
14.0%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
FFSM

-

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
FFSM
12.2%

Промышленность

FFLC
10.8%
FFSM
29.5%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
FFSM
9.1%

Энергетика

FFLC
4.8%
FFSM
2.2%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
FFSM
2.3%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
FFSM
1.8%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
FFSM
6.2%

Недвижимость

FFLC
1.1%
FFSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с VOOFFSM с FCPGXFFSM с FZROX

Доходность на риск

FFLC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.16

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.04

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.74

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.16

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.50

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.59

+0.58

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FFSM

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-26.65%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.37%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-24.78%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.65%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.57%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-7.86%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.70%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.98%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

17.96%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

20.66%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.57%

-2.92%

Сравнение комиссий FFLC и FFSM

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FFSM

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности FFSM в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and FFSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFLC leads with 15.85% vs 10.37% for FFSM. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 15.85% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.46% for FFSM.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FFSM is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор