PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLC с FFSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM).

FFLC и FFSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%19.03%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 5.48%.

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX

Сравнение комиссий FFLC и FFSM

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FFLC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCFFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.82

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.00

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.42

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCFFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.24

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.48

+0.57

Корреляция

Корреляция между FFLC и FFSM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и FFSM

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FFSM в 0.52%

TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и FFSM

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и FFSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-26.65%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.42%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-26.65%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-6.01%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-8.06%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.42%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и FFSM

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

8.35%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

13.84%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

22.78%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

20.55%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

20.61%

-2.83%