PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%22.68%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий FFLC и DJUN

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

FFLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.53

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

8.47

-1.12

FFLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.97

+0.08

Корреляция

Корреляция между FFLC и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и DJUN

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и DJUN

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.33%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-1.18%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-1.64%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.33%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и DJUN

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

2.86%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

3.79%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

10.23%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

8.50%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

8.16%

+9.62%