PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с BSBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIZX с BSBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) and BSBIX (Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - FFIZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while BSBIX is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Over the past 10 years, FFIZX returned 11.46%/yr vs 2.48%/yr for BSBIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FFIZX charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for BSBIX.

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и BSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у BSBIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции FFIZX превзошли акции BSBIX по среднегодовой доходности: 11.46% против 2.48% соответственно.

FFIZX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.30%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.37%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.46%

BSBIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.10%
5 лет*
2.49%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIZX и BSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		10.18%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.73%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%

Correlation

The correlation between FFIZX and BSBIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.05

Over the past year, FFIZX and BSBIX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VTIFFIZX с VVIAX
Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с SCHOBSBIX с VOOBSBIX с FNSOXBSBIX с DODIX

Доходность на риск

FFIZX vs. BSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c BSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIZXBSBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.07

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.92

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.82

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

4.28

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

18.62

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIZX vs. BSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSBIX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и BSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIZXBSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.07

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.29

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.49

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.64

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и BSBIX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что больше максимальной просадки BSBIX в -5.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и BSBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIZXBSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-5.95%

-24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-0.94%

-7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-0.94%

-12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-5.95%

-20.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-5.95%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.13%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-0.55%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и BSBIX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIZXBSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

0.42%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

0.98%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

1.31%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

1.94%

+11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

1.67%

+13.21%

Сравнение комиссий FFIZX и BSBIX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSBIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и BSBIX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BSBIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.27%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.26%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FFIZX and BSBIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIZX has higher volatility (3.28%) compared to BSBIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, FFIZX dropped -30.69% vs BSBIX's -5.95%.

BSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIZX и BSBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор