PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIJX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIJX с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIJX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FFIJX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.73%
103.78%
FFIJX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIJX:

0.67

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

FFIJX:

1.04

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

FFIJX:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFIJX:

0.72

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

FFIJX:

3.27

SPY:

2.39

Индекс Язвы

FFIJX:

3.22%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

FFIJX:

15.68%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

FFIJX:

-30.69%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FFIJX:

-5.83%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFIJX и SPY

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIJX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIJX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIJX: 0.67
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFIJX: 1.04
SPY: 0.89
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIJX: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFIJX: 0.72
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFIJX: 3.27
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.54
FFIJX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и SPY

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и SPY

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-10.54%
FFIJX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) составляет 11.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
15.13%
FFIJX
SPY