PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с FFIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с FFIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and FFIKX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 9.81%/yr for FFIKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for FFIKX.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и FFIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFIJX показывает доходность 11.74%, а FFIKX немного выше – 11.75%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FFIKX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.33%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и FFIKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		11.75%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%

Correlation

The correlation between FFIJX and FFIKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

1.00

The correlation between FFIJX and FFIKX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSXFFIJX с SPY
Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPYFFIKX с FDRR

Доходность на риск

FFIJX vs. FFIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c FFIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXFFIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.30

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.07

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

13.60

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. FFIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIKX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и FFIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXFFIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

0.00

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и FFIKX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и FFIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXFFIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-30.68%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.08%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-14.70%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-26.22%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.76%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.47%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и FFIKX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеют волатильность 3.62% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXFFIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.53%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

11.74%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.81%

-0.03%

Сравнение комиссий FFIJX и FFIKX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и FFIKX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FFIKX в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.69%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FFIJX and FFIKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFIKX has higher volatility (3.68%) compared to FFIJX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs FFIKX's -30.68%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и FFIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор