PortfoliosLab logo
Сравнение FFIJX с FFSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIJX и FFSFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и FFSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.73%
43.42%
FFIJX
FFSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIJX:

0.67

FFSFX:

0.47

Коэф-т Сортино

FFIJX:

1.04

FFSFX:

0.77

Коэф-т Омега

FFIJX:

1.15

FFSFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FFIJX:

0.72

FFSFX:

0.51

Коэф-т Мартина

FFIJX:

3.27

FFSFX:

2.20

Индекс Язвы

FFIJX:

3.22%

FFSFX:

3.56%

Дневная вол-ть

FFIJX:

15.68%

FFSFX:

16.65%

Макс. просадка

FFIJX:

-30.69%

FFSFX:

-33.17%

Текущая просадка

FFIJX:

-5.83%

FFSFX:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FFSFX с доходностью -0.53%.


FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

FFSFX

С начала года

-0.53%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-2.81%

1 год

6.69%

5 лет

9.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIJX и FFSFX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFSFX в 0.75%.


График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFSFX: 0.75%
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIJX и FFSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIJX c FFSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIJX: 0.67
FFSFX: 0.47
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFIJX: 1.04
FFSFX: 0.77
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIJX: 1.15
FFSFX: 1.11
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFIJX: 0.72
FFSFX: 0.51
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFIJX: 3.27
FFSFX: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа FFSFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и FFSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.47
FFIJX
FFSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и FFSFX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FFSFX в 1.05%


TTM202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.05%1.04%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и FFSFX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FFSFX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и FFSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-6.26%
FFIJX
FFSFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и FFSFX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеют волатильность 11.20% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
11.57%
FFIJX
FFSFX