PortfoliosLab logo
Сравнение FFIJX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIJX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.73%
97.11%
FFIJX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIJX:

0.67

FZROX:

0.52

Коэф-т Сортино

FFIJX:

1.04

FZROX:

0.85

Коэф-т Омега

FFIJX:

1.15

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFIJX:

0.72

FZROX:

0.53

Коэф-т Мартина

FFIJX:

3.27

FZROX:

2.17

Индекс Язвы

FFIJX:

3.22%

FZROX:

4.72%

Дневная вол-ть

FFIJX:

15.68%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

FFIJX:

-30.69%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FFIJX:

-5.83%

FZROX:

-10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.82%.


FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

FZROX

С начала года

-6.82%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

-5.17%

1 год

8.87%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIJX и FZROX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIJX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIJX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIJX: 0.67
FZROX: 0.52
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFIJX: 1.04
FZROX: 0.85
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIJX: 1.15
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFIJX: 0.72
FZROX: 0.53
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFIJX: 3.27
FZROX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.52
FFIJX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и FZROX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM2024202320222021202020192018
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и FZROX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-10.93%
FFIJX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) составляет 11.20%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
14.39%
FFIJX
FZROX