PortfoliosLab logo
Сравнение FFIJX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIJX и VLXVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.73%
64.48%
FFIJX
VLXVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIJX:

0.67

VLXVX:

0.68

Коэф-т Сортино

FFIJX:

1.04

VLXVX:

1.05

Коэф-т Омега

FFIJX:

1.15

VLXVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFIJX:

0.72

VLXVX:

0.72

Коэф-т Мартина

FFIJX:

3.27

VLXVX:

3.30

Индекс Язвы

FFIJX:

3.22%

VLXVX:

3.19%

Дневная вол-ть

FFIJX:

15.68%

VLXVX:

15.34%

Макс. просадка

FFIJX:

-30.69%

VLXVX:

-31.42%

Текущая просадка

FFIJX:

-5.83%

VLXVX:

-5.64%

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -0.89%.


FFIJX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-1.67%

1 год

9.39%

5 лет

11.44%

10 лет

N/A

VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIJX и VLXVX

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFIJX: 0.12%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIJX и VLXVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIJX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFIJX: 0.67
VLXVX: 0.68
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFIJX: 1.04
VLXVX: 1.05
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFIJX: 1.15
VLXVX: 1.15
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFIJX: 0.72
VLXVX: 0.72
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFIJX: 3.27
VLXVX: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.68
FFIJX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и VLXVX

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности VLXVX в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.90%1.88%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и VLXVX

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.69%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-5.64%
FFIJX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и VLXVX

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеют волатильность 11.20% и 10.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
10.82%
FFIJX
VLXVX