PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%11.02%

Correlation

The correlation between FFIJX and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FFIJX and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFIJX и SCHD

Секторы
FFIJX
SCHD

Технологии

25.9%
16.4%

Финансовые услуги

17.1%
9.3%

Промышленность

11.7%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
6.3%

Здравоохранение

9.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
19.2%

Энергетика

4.7%
16.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.0%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

FFIJX
25.9%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
SCHD
9.3%

Промышленность

FFIJX
11.7%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
SCHD
19.2%

Энергетика

FFIJX
4.7%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
SCHD
0.0%

Недвижимость

FFIJX
2.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FFIJX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.64

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
4.08

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

6.26

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

15.38

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.86

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и SCHD

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-33.37%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-4.61%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-16.13%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-16.85%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.73%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-3.32%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.87%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и SCHD

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.69%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.65%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

10.95%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

14.38%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.71%

+0.07%

Сравнение комиссий FFIJX и SCHD

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и SCHD

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FFIJX and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор