PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и IAU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%7.41%

Correlation

The correlation between FFIJX and IAU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.19

The correlation between FFIJX and IAU shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFIJX и IAU

Секторы
FFIJX
IAU

Технологии

25.9%

-

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.1%
100.0%

Технологии

FFIJX
25.9%
IAU

-

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
IAU

-

Промышленность

FFIJX
11.7%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
IAU

-

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
IAU

-

Энергетика

FFIJX
4.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
IAU

-

Недвижимость

FFIJX
2.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FFIJX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.24

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.63

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.70

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

4.18

+9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.24

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и IAU

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-45.14%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-19.18%

+10.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-19.18%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-20.93%

-5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-17.02%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-15.96%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.79%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и IAU

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) составляет 3.62%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.50%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

23.03%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

26.41%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

17.94%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.90%

+0.88%

Сравнение комиссий FFIJX и IAU

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и IAU

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIJX and IAU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to FFIJX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs IAU's -45.14%.

FFIJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор