PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIJX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFIJX с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFIJX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both funds - FFIJX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Over the past 5 years, FFIJX returned 9.76%/yr vs 11.91%/yr for DTD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFIJX charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FFIJX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFIJX показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.81%.

FFIJX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.83%
С начала года
11.74%
6 месяцев
12.45%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFIJX и DTD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		11.74%21.45%14.09%19.93%-18.19%15.88%16.47%8.56%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%10.19%

Correlation

The correlation between FFIJX and DTD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between FFIJX and DTD shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFIJX и DTD

Секторы
FFIJX
DTD

Технологии

25.9%
18.5%

Финансовые услуги

17.1%
18.8%

Промышленность

11.7%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.6%

Здравоохранение

9.1%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

4.7%
8.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
5.9%

Недвижимость

2.1%
5.2%

Технологии

FFIJX
25.9%
DTD
18.5%

Финансовые услуги

FFIJX
17.1%
DTD
18.8%

Промышленность

FFIJX
11.7%
DTD
8.6%

Потребительский циклический сектор

FFIJX
9.4%
DTD
5.6%

Здравоохранение

FFIJX
9.1%
DTD
11.5%

Коммуникационные услуги

FFIJX
8.0%
DTD
7.4%

Потребительский защитный сектор

FFIJX
5.2%
DTD
8.7%

Энергетика

FFIJX
4.7%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

FFIJX
4.1%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

FFIJX
2.8%
DTD
5.9%

Недвижимость

FFIJX
2.1%
DTD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FFIJX:
FFIJX с FFSFXFFIJX с VLXVXFFIJX с FXAIXFFIJX с FFIKXFFIJX с FZROXFFIJX с FITLXFFIJX с FFBSX
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FFIJX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIJX
Ранг доходности на риск FFIJX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIJX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIJXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.51

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.57

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

15.39

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIJX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIJX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIJX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIJXDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FFIJX и DTD

Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFIJXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-58.19%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-6.30%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.70%

-14.41%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-16.14%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.34%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIJX и DTD

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFIJXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.16%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

7.01%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

9.31%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

13.57%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.21%

+0.57%

Сравнение комиссий FFIJX и DTD

FFIJX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIJX и DTD

Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class		1.66%1.90%1.88%1.87%1.96%1.73%1.78%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFIJX and DTD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFIJX has higher volatility (3.62%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, FFIJX dropped -30.68% vs DTD's -58.19%.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFIJX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор