Сравнение FFIDX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIDX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | -6.42% | 20.04% | 27.13% | 30.93% | -25.88% | 33.22% | 26.43% | 33.46% | -5.31% | 23.28% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.71% соответственно.
FFIDX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 14.45%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и PROVX
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FFIDX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FFIDX
PROVX
Сравнение FFIDX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIDX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.26 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.00 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 3.81 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.77 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и PROVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и PROVX
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 1.26% | 1.18% | 0.00% | 2.41% | 0.67% | 4.60% | 2.71% | 5.41% | 7.40% | 11.12% | 7.01% | 5.48% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и PROVX
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -57.65% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.54% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.33% | -27.48% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.66% | -27.48% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -10.07% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -13.23% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.29% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и PROVX
Fidelity Fund (FFIDX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIDX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.20% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 8.81% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 14.60% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 15.59% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.12% | +3.28% |