PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с KLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с KLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и KLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и KLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		-10.17%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у KLGAX с доходностью -10.17%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции KLGAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 12.37% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

KLGAX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.00%
1 год
14.39%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

MainStay WMC Growth Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с MLAAXKLGAX с VOOKLGAX с MGDIXKLGAX с MKHCX

Сравнение комиссий FFIDX и KLGAX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KLGAX в 1.02%.

KLGAX
MainStay WMC Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. KLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c KLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и MainStay WMC Growth Fund (KLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXKLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.69

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.14

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.78

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

2.77

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. KLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа KLGAX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и KLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXKLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.69

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между FFIDX и KLGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и KLGAX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KLGAX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.76%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и KLGAX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке KLGAX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и KLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXKLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-55.04%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-16.03%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-39.29%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-39.29%

+8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-12.85%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.54%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.50%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и KLGAX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXKLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.91%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.79%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

22.41%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

22.57%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.93%

-2.53%