Сравнение FFIDX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FFIDX Fidelity Fund	-6.42%	20.04%	27.13%	30.93%	-25.88%	33.22%	26.43%	33.46%	-5.31%	22.12%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFIDX

1 день: 3.24%

1 месяц: -4.74%

С начала года: -6.42%

6 месяцев: -2.86%

1 год: 21.33%

3 года*: 19.56%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: 14.45%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Fund

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFIDX:

FFIDX с FXAIX FFIDX с FMAGX FFIDX с FGRIX FFIDX с SPY FFIDX с FZROX FFIDX с FTQGX FFIDX с FMAG

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFIDX и FSPGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFIDX

Fidelity Fund

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FFIDX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.14	0.84	+0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.73	1.36	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.19	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.84	1.17	+0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.51	4.02	+3.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FFIDX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14	0.84	+0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.58	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.75	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.80	-0.33

Корреляция

Корреляция между FFIDX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FSPGX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FFIDX Fidelity Fund	1.26%	1.18%	0.00%	2.41%	0.67%	4.60%	2.71%	5.41%	7.40%	11.12%	7.01%	5.48%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FSPGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FFIDX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.35%	-32.66%	-22.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.01%	-16.17%	+4.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.33%	-32.66%	+2.33%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.98%	-13.03%	+5.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.89%	-6.43%	-5.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.95%	4.70%	-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FFIDX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.64%	6.71%	-1.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.76%	12.37%	-2.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.51%	22.58%	-3.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.23%	21.52%	-2.29%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.40%	21.66%	-2.26%

Сравнение FFIDX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и FSPGX

Сравнение доходности по годам FFIDX и FSPGX

Доходность по периодам

FFIDX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FFIDX и FSPGX

Доходность на риск

FFIDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

FFIDX

FSPGX

Сравнение FFIDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FFIDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)