PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и AMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%33.09%2.47%28.91%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 14.45% против 15.74% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с HLALAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWX

Сравнение комиссий FFIDX и AMAGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund

Доходность на риск

FFIDX vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.08

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

8.67

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между FFIDX и AMAGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и AMAGX

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и AMAGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-57.64%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-11.84%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-28.09%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-28.09%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.87%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-10.32%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и AMAGX

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.18%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

12.50%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

20.42%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.24%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

18.31%

+1.09%