PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIDX с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIDX и AMAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FFIDX с AMAGX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIDX:

0.37

AMAGX:

0.16

Коэф-т Сортино

FFIDX:

0.71

AMAGX:

0.36

Коэф-т Омега

FFIDX:

1.10

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FFIDX:

0.41

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

FFIDX:

1.36

AMAGX:

0.50

Индекс Язвы

FFIDX:

6.76%

AMAGX:

6.36%

Дневная вол-ть

FFIDX:

22.90%

AMAGX:

21.58%

Макс. просадка

FFIDX:

-55.29%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

FFIDX:

-5.30%

AMAGX:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции FFIDX уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.08% соответственно.

FFIDX

С начала года

0.34%

1 месяц

8.60%

6 месяцев

-1.92%

1 год

8.35%

3 года

15.51%

5 лет

15.26%

10 лет

12.97%

AMAGX

С начала года

-0.55%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-1.96%

1 год

3.39%

3 года

12.03%

5 лет

15.13%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий FFIDX и AMAGX

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
FFIDX
Fidelity Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIDX и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIDX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и AMAGX

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.97%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.50%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и AMAGX

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.29%, примерно равная максимальной просадке AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и AMAGX

Fidelity Fund (FFIDX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) имеют волатильность 4.88% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...