PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFHCX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFHCX с SGYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		-0.43%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFHCX имеют среднегодовую доходность 5.80%, а акции SGYAX немного впереди с 6.08%.

FFHCX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.84%
10 лет*
5.80%

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FFHCX:
FFHCX с FFRHXFFHCX с OSTIXFFHCX с FFRAXFFHCX с PLRIXFFHCX с ANBAXFFHCX с BFCAXFFHCX с LVHD
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с SPHYSGYAX с RCTIX

Сравнение комиссий FFHCX и SGYAX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SGYAX в 0.56%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

FFHCX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFHCXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.55

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.98

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

7.37

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFHCX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGYAX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFHCXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.55

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

0.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.61

+0.76

Корреляция

Корреляция между FFHCX и SGYAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и SGYAX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности SGYAX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		7.30%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и SGYAX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFHCXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-45.51%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-3.12%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-15.45%

+9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-21.85%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-2.20%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.10%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.84%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и SGYAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFHCXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.32%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

3.80%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

4.74%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.30%

-1.15%