PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SGYAX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.24% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHYSGYAX с RCTIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SGYAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.92

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.41

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.41

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.61

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.92

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между SGYAX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и ^GSPC

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-56.78%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-12.14%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-25.43%

+9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-33.92%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.78%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.75%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.60%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и ^GSPC

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

5.37%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.55%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

18.33%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

16.90%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

18.05%

-12.75%