PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с AFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с AFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и AFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGYAX показывает доходность -1.13%, а AFRAX немного выше – -1.11%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.63% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Invesco Floating Rate ESG Fund

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY
Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIXAFRAX с FFRSX

Сравнение комиссий SGYAX и AFRAX

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.

AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SGYAX vs. AFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXAFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.18

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.12

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.91

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

6.45

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. AFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AFRAX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXAFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.18

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

1.38

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.73

-0.13

Корреляция

Корреляция между SGYAX и AFRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и AFRAX

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности AFRAX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и AFRAX

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AFRAX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и AFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXAFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-37.60%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.98%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-6.29%

-9.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-18.91%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.11%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.42%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.59%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и AFRAX

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXAFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.61%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.79%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.92%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.16%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

3.72%

+1.58%