PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 6.08% против 3.08% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHYSGYAX с RCTIX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий SGYAX и VCIT

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SGYAX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.24

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.73

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.08

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

7.27

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между SGYAX и VCIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и VCIT

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и VCIT

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-20.56%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.99%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-20.56%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-20.56%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.84%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-3.18%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и VCIT

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.08%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.84%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.85%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.60%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

6.27%

-0.97%