PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGYAX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGYAX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SGYAX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGYAX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-1.13%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SGYAX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SGYAX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 6.08% против 1.66% соответственно.

SGYAX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.20%
1 год
5.71%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.59%
10 лет*
6.08%

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHYSGYAX с RCTIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий SGYAX и AGG

SGYAX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SGYAX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGYAX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGYAXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.32

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.76

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.37

4.89

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGYAX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGYAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGYAX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGYAXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.04

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.31

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGYAX и AGG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGYAX и AGG

Дивидендная доходность SGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.22%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок SGYAX и AGG

Максимальная просадка SGYAX за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGYAX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

SGYAXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-18.43%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.52%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.45%

-17.82%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.85%

-18.43%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.30%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-2.71%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.91%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SGYAX и AGG

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) составляет 1.32%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGYAXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.67%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

2.55%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

4.37%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

6.07%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

5.39%

-0.09%