Сравнение FFHCX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FFHCX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFHCX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | -0.54% | 6.02% | 8.49% | 13.19% | -1.55% | 5.66% | 2.54% | 9.42% | 1.36% | 4.80% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FFHCX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FFHCX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.83% соответственно.
FFHCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 5.78%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFHCX и PRCPX
FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
FFHCX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
FFHCX
PRCPX
Сравнение FFHCX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFHCX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.47 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 5.52 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.93 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.53 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 21.08 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFHCX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.47 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.92 | 1.23 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между FFHCX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFHCX и PRCPX
Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHCX Fidelity Series Floating Rate High Income Fund | 7.31% | 8.11% | 8.46% | 9.47% | 3.83% | 3.64% | 4.61% | 5.92% | 6.68% | 4.80% | 5.16% | 4.37% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок FFHCX и PRCPX
Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFHCX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -23.07% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.03% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.81% | -14.34% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -23.07% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -1.74% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -3.16% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.65% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFHCX и PRCPX
Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFHCX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.10% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 2.52% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 4.11% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 4.79% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 5.45% | -1.30% |