PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFHCX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFHCX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFHCX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
-0.54%6.02%8.49%13.19%-1.55%5.66%2.54%9.42%1.36%4.80%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFHCX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции FFHCX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 5.78% против 6.83% соответственно.


FFHCX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.16%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.83%
10 лет*
5.78%

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий FFHCX и PRCPX

FFHCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

FFHCX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFHCX
Ранг доходности на риск FFHCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFHCX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFHCXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

3.47

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

5.52

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.93

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.53

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.03

21.08

-11.05

FFHCX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFHCX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFHCX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFHCXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

3.47

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.92

1.23

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

1.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.88

+0.48

Корреляция

Корреляция между FFHCX и PRCPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFHCX и PRCPX

Дивидендная доходность FFHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
7.31%8.11%8.46%9.47%3.83%3.64%4.61%5.92%6.68%4.80%5.16%4.37%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FFHCX и PRCPX

Максимальная просадка FFHCX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFHCX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FFHCXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.45%

-23.07%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-3.03%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.81%

-14.34%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.45%

-23.07%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.74%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.16%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.65%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFHCX и PRCPX

Текущая волатильность для Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что FFHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFHCXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.10%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.52%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

4.11%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

4.79%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

5.45%

-1.30%