Сравнение FFGZX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGZX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.94% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGZX и VTINX
И FFGZX, и VTINX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFGZX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFGZX
VTINX
Сравнение FFGZX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.67 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.39 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 9.59 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FFGZX и VTINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и VTINX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и VTINX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGZX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -19.96% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -4.14% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -17.02% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -17.02% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -3.04% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -2.21% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.99% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и VTINX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) составляет 2.06%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGZX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 2.50% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.59% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 5.60% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.01% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.69% | -1.30% |