Сравнение FFGZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFGZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFGZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFGZX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFGZX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 3.95% против 4.81% соответственно.
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFGZX и TDIFX
FFGZX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFGZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFGZX
TDIFX
Сравнение FFGZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.07 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.47 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 6.12 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.47 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.96 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.00 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFGZX и TDIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGZX и TDIFX
Дивидендная доходность FFGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFGZX и TDIFX
Максимальная просадка FFGZX за все время составила -14.94%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -12.21% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.84% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.94% | -12.21% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -12.21% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.83% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -1.77% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.84% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGZX и TDIFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.51% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.32% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.34% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.89% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 5.05% | -0.66% |