Сравнение FFGX с RODM
FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FFGX is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, FFGX returned 24.38% vs 25.55% for RODM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGX charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for RODM.
Доходность
Сравнение доходности FFGX и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGX показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.53%.
FFGX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 16.18%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам FFGX и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 14.05% | 27.85% | -2.87% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.53% | 34.42% | -1.50% |
Correlation
The correlation between FFGX and RODM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between FFGX and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGX vs. RODM — Ранг доходности на риск
FFGX
RODM
Сравнение FFGX c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGX | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.61 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 14.53 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.40 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.52 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок FFGX и RODM
Максимальная просадка FFGX за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGX и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -35.98% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -7.10% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.94% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.38% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.76% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGX и RODM
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGX | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 3.06% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.61% | 8.40% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 10.70% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 13.43% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 15.24% | +3.80% |
Сравнение комиссий FFGX и RODM
FFGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGX и RODM
Дивидендная доходность FFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности RODM в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.40% | 1.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.79% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FFGX and RODM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFGX has higher volatility (6.58%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, FFGX dropped -14.79% vs RODM's -35.98%.
On 1-year performance, RODM leads with 25.55% vs 24.38% for FFGX. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RODM has performed better with a 25.55% return vs 24.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.40% for FFGX.
They also come from different issuers: Fidelity and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for FFGX and 0.29% for RODM.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGX и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор