PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFGAX с PCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFGAX с PCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX).

FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. PCLAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFGAX и PCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFGAX и PCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		29.30%4.13%5.76%-0.14%22.73%43.18%-9.67%19.19%-12.47%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, FFGAX показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у PCLAX с доходностью 29.30%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции PCLAX по среднегодовой доходности: 13.68% против 12.27% соответственно.

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%

PCLAX

1 день
-1.07%
1 месяц
14.89%
С начала года
29.30%
6 месяцев
30.11%
1 год
30.69%
3 года*
12.98%
5 лет*
16.72%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX
Часто сравнивают с PCLAX:
PCLAX с QQQPCLAX с VOOPCLAX с GLDPCLAX с WFSPXPCLAX с PAIIXPCLAX с BCSKXPCLAX с FFGCX

Сравнение комиссий FFGAX и PCLAX

FFGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PCLAX в 1.19%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

FFGAX vs. PCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PCLAX
Ранг доходности на риск PCLAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFGAX c PCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFGAXPCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.65

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

2.17

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.92

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.80

8.05

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFGAX vs. PCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFGAX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PCLAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFGAX и PCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFGAXPCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.65

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.19

Корреляция

Корреляция между FFGAX и PCLAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFGAX и PCLAX

Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности PCLAX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%
PCLAX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.31%1.20%5.20%4.58%44.24%75.67%0.45%2.07%18.31%12.18%0.09%1.77%

Просадки

Сравнение просадок FFGAX и PCLAX

Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, что меньше максимальной просадки PCLAX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и PCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFGAXPCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.71%

-68.19%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-10.92%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-21.75%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.61%

-52.00%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.07%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.00%

-25.91%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.97%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFGAX и PCLAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 6.16%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLAX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFGAXPCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

10.45%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.79%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

18.96%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.26%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

40.64%

-18.08%