Сравнение FFGAX с ARCNX
FFGAX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A) and ARCNX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FFGAX returned 12.79%/yr vs 12.04%/yr for ARCNX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFGAX charges 1.23%/yr vs 1.28%/yr for ARCNX.
Доходность
Сравнение доходности FFGAX и ARCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFGAX показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 21.46%. За последние 10 лет акции FFGAX превзошли акции ARCNX по среднегодовой доходности: 12.79% против 12.04% соответственно.
FFGAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 24.50%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 12.79%
ARCNX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 21.46%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам FFGAX и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 24.50% | 28.27% | 2.63% | -5.35% | 20.37% | 25.70% | 5.78% | 17.54% | -13.44% | 17.38% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 21.46% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 20.97% | 39.48% | 8.11% | 17.68% | -17.83% | 10.20% |
Correlation
The correlation between FFGAX and ARCNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between FFGAX and ARCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFGAX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
FFGAX
ARCNX
Сравнение FFGAX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFGAX | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.49 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 4.92 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.39 | 17.26 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFGAX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FFGAX и ARCNX
Максимальная просадка FFGAX за все время составила -57.71%, примерно равная максимальной просадке ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFGAX и ARCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFGAX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.71% | -55.17% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -8.28% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -13.65% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -20.30% | -6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.61% | -32.80% | -15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -3.94% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -25.96% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.36% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFGAX и ARCNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) составляет 4.36%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FFGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFGAX | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.91% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.63% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 14.97% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.05% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 17.43% | +5.03% |
Сравнение комиссий FFGAX и ARCNX
FFGAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFGAX и ARCNX
Дивидендная доходность FFGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ARCNX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.17% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% | 0.00% |
FFGAX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A | 1.80% | 2.24% | 2.32% | 1.79% | 1.68% | 3.16% | 1.30% | 2.84% | 1.93% | 0.36% | 1.29% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
FFGAX and ARCNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCNX has higher volatility (4.91%) compared to FFGAX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FFGAX dropped -57.71% vs ARCNX's -55.17%.
FFGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFGAX и ARCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор