PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с VTIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		-1.30%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции VTIVX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.30% соответственно.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

VTIVX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.14%
1 год
18.53%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с VTSAXVTIVX с SWYHXVTIVX с VASIX

Сравнение комиссий FFFHX и VTIVX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Доходность на риск

FFFHX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXVTIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.38

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.99

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.94

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

8.78

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFFHX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и VTIVX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VTIVX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.53%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и VTIVX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и VTIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-51.69%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.73%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.10%

-2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-31.42%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-6.08%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-6.37%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и VTIVX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.17%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.20%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

13.73%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.45%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

14.76%

+0.55%