Сравнение FFFHX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFHX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFHX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.72% соответственно.
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFHX и VFORX
FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFHX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FFFHX
VFORX
Сравнение FFFHX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFHX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.02 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.98 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.84 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFHX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FFFHX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFHX и VFORX
Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FFFHX и VFORX
Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFHX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -51.63% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.88% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -24.32% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -29.35% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.68% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -6.82% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.99% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFHX и VFORX
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFHX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 4.82% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 7.55% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 12.58% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.39% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 13.66% | +1.65% |