Сравнение FFFHX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFHX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFHX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | -0.49% | 23.72% | 14.11% | 20.45% | -18.29% | 16.59% | 18.25% | 25.33% | -8.90% | 22.29% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 11.22% против 4.81% соответственно.
FFFHX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.22%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFHX и TDIFX
FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FFFHX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFFHX
TDIFX
Сравнение FFFHX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFHX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.47 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.07 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.47 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.12 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FFFHX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFHX и TDIFX
Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFHX Fidelity Freedom 2050 Fund | 4.16% | 4.14% | 1.86% | 1.78% | 11.83% | 11.76% | 4.93% | 6.48% | 7.69% | 3.98% | 4.12% | 4.16% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFHX и TDIFX
Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.38% | -12.21% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -2.84% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.39% | -12.21% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -12.21% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.83% | -5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -1.77% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.84% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFHX и TDIFX
Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFHX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 1.51% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 2.32% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 4.34% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 5.89% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 5.05% | +10.26% |