PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		-0.49%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFFHX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 11.22% против 3.95% соответственно.

FFFHX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
2.98%
1 год
22.49%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.22%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий FFFHX и FFGZX

FFFHX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.

FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFFHX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.33

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.23

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.26

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.86

-0.42

Корреляция

Корреляция между FFFHX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFHX и FFGZX

Дивидендная доходность FFFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		4.16%4.14%1.86%1.78%11.83%11.76%4.93%6.48%7.69%3.98%4.12%4.16%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и FFGZX

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-14.94%

-41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.33%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-14.94%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-14.94%

-15.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-2.30%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-2.29%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.80%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и FFGZX

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

2.06%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

2.89%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

4.42%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

5.04%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

4.39%

+10.92%