Сравнение FFFFX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFFX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 21.46% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFFX и PDEJX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%.
Доходность на риск
FFFFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FFFFX
PDEJX
Сравнение FFFFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.07 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.90 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.24 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FFFFX и PDEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и PDEJX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и PDEJX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -20.45% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -5.85% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -16.83% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -2.94% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -2.90% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.20% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и PDEJX
Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 2.87% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 4.33% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 7.52% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 8.87% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.86% | +6.16% |