PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFEX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFEX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFEX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFEX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.80% против 5.47% соответственно.

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2030 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FFFEX и URINX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFEX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFEX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFEXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.83

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.62

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.52

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

10.91

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFEX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFEXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.11

-0.61

Корреляция

Корреляция между FFFEX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и URINX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и URINX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFEXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-15.27%

-36.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-4.41%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-15.27%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.64%

-15.27%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.81%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-1.93%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.02%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и URINX

Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFEXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

2.61%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.83%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

6.07%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

6.23%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

5.79%

+5.59%