PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FFFDX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.95% против 5.47% соответственно.

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FFFDX и URINX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.83

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.62

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.52

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

10.91

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.11

-0.56

Корреляция

Корреляция между FFFDX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и URINX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и URINX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-15.27%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-4.41%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-15.27%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

-15.27%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-2.81%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-1.93%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.02%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и URINX

Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.61%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

3.83%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

6.07%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

6.23%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

5.79%

+3.17%