Сравнение FFFDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFDX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FFFDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.25% соответственно.
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFDX и SCHD
FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FFFDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FFFDX
SCHD
Сравнение FFFDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.32 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.05 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 3.55 | +5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FFFDX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFDX и SCHD
Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FFFDX и SCHD
Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -33.37% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -12.74% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -16.85% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.58% | -33.37% | +10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.43% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.34% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.75% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFDX и SCHD
Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 2.33% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 7.96% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.37% | 15.69% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 14.40% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 16.70% | -7.74% |