PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFDX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		-1.37%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-7.17%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFDX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FFFDX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
11.44%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.20%
10 лет*
6.79%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2020 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с VGT
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFDX и FNILX

FFFDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.83

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.28

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.04

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.70

5.01

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFDX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.83

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFFDX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFDX и FNILX

Дивидендная доходность FFFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.46%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFDX и FNILX

Максимальная просадка FFFDX за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.53%

-33.76%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-12.18%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-25.40%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-9.01%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.47%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.54%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFDX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FFFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.23%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

9.14%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

18.26%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

17.22%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

20.17%

-11.22%