Сравнение FFFCX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFCX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFCX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFCX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFFCX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 5.51% против 4.94% соответственно.
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFCX и VTINX
FFFCX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFCX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFFCX
VTINX
Сравнение FFFCX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFCX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.67 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.39 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.29 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.59 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFCX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FFFCX и VTINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFCX и VTINX
Дивидендная доходность FFFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFFCX и VTINX
Максимальная просадка FFFCX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFCX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFCX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -19.96% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.14% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -17.02% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -17.02% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.04% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.21% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFCX и VTINX
Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеют волатильность 2.59% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFCX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 2.50% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.59% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 5.60% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 6.01% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.69% | +0.59% |