PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-2.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFAX и FNILX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.97

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.48

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.51

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.14

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.97

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.66

+0.37

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FNILX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FNILX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FNILX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-33.76%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.18%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-25.40%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-6.36%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.47%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.57%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.33%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

9.59%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

18.44%

-13.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

17.27%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

20.19%

-15.61%