PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFAX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с VTINX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFAX или VTINX.

Корреляция

Корреляция между FFFAX и VTINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.32%
138.12%
FFFAX
VTINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFAX:

1.27

VTINX:

0.87

Коэф-т Сортино

FFFAX:

1.85

VTINX:

1.19

Коэф-т Омега

FFFAX:

1.24

VTINX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FFFAX:

0.68

VTINX:

0.50

Коэф-т Мартина

FFFAX:

5.35

VTINX:

2.43

Индекс Язвы

FFFAX:

1.21%

VTINX:

2.26%

Дневная вол-ть

FFFAX:

5.13%

VTINX:

6.32%

Макс. просадка

FFFAX:

-19.26%

VTINX:

-21.75%

Текущая просадка

FFFAX:

-3.58%

VTINX:

-5.92%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FFFAX на уровне 1.44% и VTINX на уровне 1.44%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.42% соответственно.

FFFAX

С начала года

1.44%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

0.36%

1 год

6.30%

5 лет

1.29%

10 лет

1.26%

VTINX

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-1.58%

1 год

5.24%

5 лет

2.08%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFAX и VTINX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
График комиссии FFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFAX: 0.47%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTINX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFAX и VTINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFAX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг риск-скорректированной доходности VTINX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFAX: 1.27
VTINX: 0.87
Коэффициент Сортино FFFAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFAX: 1.85
VTINX: 1.19
Коэффициент Омега FFFAX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFAX: 1.24
VTINX: 1.18
Коэффициент Кальмара FFFAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFAX: 0.68
VTINX: 0.50
Коэффициент Мартина FFFAX, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFAX: 5.35
VTINX: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа VTINX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.87
FFFAX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и VTINX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VTINX в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.06%3.11%2.92%3.44%2.43%1.18%1.97%2.05%1.63%1.74%2.83%5.89%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		3.35%3.24%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и VTINX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VTINX в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.58%
-5.92%
FFFAX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и VTINX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74%
3.53%
FFFAX
VTINX