Сравнение FFFAX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 4.24% против 4.94% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и VTINX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
FFFAX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
FFFAX
VTINX
Сравнение FFFAX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.29 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 9.59 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.67 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и VTINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и VTINX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и VTINX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -19.96% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.14% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -17.02% | +1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -17.02% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.04% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.21% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.99% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и VTINX
Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеют волатильность 2.44% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.50% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.59% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 5.60% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 6.01% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.69% | -1.11% |