PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFAX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FZROX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFAX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FZROX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFAX:

1.09

FZROX:

0.53

Коэф-т Сортино

FFFAX:

1.60

FZROX:

0.90

Коэф-т Омега

FFFAX:

1.21

FZROX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFFAX:

0.69

FZROX:

0.57

Коэф-т Мартина

FFFAX:

4.62

FZROX:

2.14

Индекс Язвы

FFFAX:

1.21%

FZROX:

5.13%

Дневная вол-ть

FFFAX:

5.08%

FZROX:

20.07%

Макс. просадка

FFFAX:

-19.26%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FFFAX:

-2.16%

FZROX:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -0.59%.

FFFAX

С начала года

2.93%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.48%

3 года

3.89%

5 лет

1.59%

10 лет

1.45%

FZROX

С начала года

-0.59%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

-1.36%

1 год

10.63%

3 года

15.56%

5 лет

15.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Сравнение комиссий FFFAX и FZROX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFAX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FZROX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности FZROX в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.06%3.11%2.92%3.44%2.43%1.18%1.97%2.05%1.63%1.74%2.83%5.89%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.17%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FZROX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 1.22%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...