PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFAX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FZROX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFAX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FZROX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.08%
107.31%
FFFAX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFAX:

1.47

FZROX:

0.49

Коэф-т Сортино

FFFAX:

2.14

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FFFAX:

1.28

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFFAX:

0.79

FZROX:

0.50

Коэф-т Мартина

FFFAX:

6.26

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FFFAX:

1.21%

FZROX:

4.81%

Дневная вол-ть

FFFAX:

5.17%

FZROX:

19.80%

Макс. просадка

FFFAX:

-19.26%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FFFAX:

-2.41%

FZROX:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.14%.

FFFAX

С начала года

2.67%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

1.77%

1 год

7.49%

5 лет

1.36%

10 лет

1.47%

FZROX

С начала года

-6.14%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-4.80%

1 год

9.11%

5 лет

14.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFAX и FZROX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
График комиссии FFFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFAX: 0.47%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFAX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFAX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFAX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFAX: 1.47
FZROX: 0.49
Коэффициент Сортино FFFAX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFAX: 2.14
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FFFAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFAX: 1.28
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FFFAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFAX: 0.79
FZROX: 0.50
Коэффициент Мартина FFFAX, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFAX: 6.26
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47
0.49
FFFAX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FZROX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FZROX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.03%3.11%2.92%3.44%2.43%1.18%1.97%2.05%1.63%1.74%2.83%5.89%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.23%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FZROX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-10.28%
FFFAX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.86%
14.38%
FFFAX
FZROX