Сравнение FFFAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.24% против 14.08% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и FXAIX
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FFFAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FFFAX
FXAIX
Сравнение FFFAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.97 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.49 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.52 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 7.30 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.97 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и FXAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и FXAIX
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и FXAIX
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -33.79% | +15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -12.13% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -24.50% | +8.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -33.79% | +17.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -6.23% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.83% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.53% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 5.34% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.53% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 18.32% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 16.92% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 18.05% | -13.47% |