PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с FFFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с FFFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFAX и FFFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 4.24% против 8.80% соответственно.

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Fidelity Freedom 2030 Fund

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVXFFFAX с VDIGX
Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с TRRFXFFFEX с SCHD

Сравнение комиссий FFFAX и FFFEX

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund

Доходность на риск

FFFAX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXFFFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.50

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.12

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.06

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.87

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. FFFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXFFFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.50

+0.53

Корреляция

Корреляция между FFFAX и FFFEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и FFFEX

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности FFFEX в 5.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и FFFEX

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и FFFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFAXFFFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-51.83%

+33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.81%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-24.32%

+8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-24.64%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-5.01%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-9.06%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и FFFEX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFAXFFFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.58%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

6.65%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

10.80%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

10.69%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.38%

-6.80%